.jpg)
โมเดลอย่างง่าย อันนี้ ใช้ EMA 13-34 ตัดกัน
-กราฟทำเป็นเขียว เเดง ตามชมรม CDC เพื่อลด Emotion ในการเทรดตามระบบครับ เเละไม่ต้องยุงยากในการอ่านค่า
-ตัดขึ้นเปิด Long ตัดลงปิด Long เเล้ว เปิด Short ตามไป
-ใช้ Time Frame เเบบ Daily คือ 1 วันจะมีกราฟปรากฏขึ้น 1 เเท่ง
-ทดสอบ บน S50 Futures
-เริ่มจาก July 2006 มาถึงปัจุบัน
-เงินเริ่มต้น 50,000 + 150,000 ( ใช้เป็นตัว Money Management ) สำหรับรองรับการเกิด DrawDown
= ใช้เงินประมาณ 200,000 ในการการลงทุนตามระบบ
1. Win / Loss หรือ Accuracy rate ความเเม่นยำในการเข้าเทรด
-พบว่าไม่ค่อยเเม่นยำ เท่าไหร่ ความเเม่นยำไม่ถึง 50%
2. Reward ในการเข้าเทรดเเต่ละครั้ง คาดหวังผลกำไรเท่าไหร่
-สังเกตว่า เวลาเข้าถูกทาง โมเดลจะทำการ let profit run เต็มที่ เรียกว่าพอถูกทางก็สามารถ cover loss เเล้วเปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้อย่างไม่ยากเย็น นี้คือจุดเด่นของโมเดล Style Trend Following ครับ
3. Risk ในการเข้าเทรดเเต่ละครั้ง จะLock ขาดทุนที่เท่าไหร่
-เป็นเเบบ Variable คือ จะใช้ EMA เป็นตัว Trigger ให้ออก
4.Slipage ค่าคลาดเคลื่อนจากโมเดล
-น้อยมากครับ เนื่องจากเข้าออกไม่บ่อย เพราะใช้ Daily Chart ค่าคลาดเคลื่อนจึงมีผลน้อย
5. Transaction Cost
-กราฟ Equity curve รวมค่า Transaction Cost ไว้เเล้ว
-โมเดลนี้มีการ Trigger ให้เข้า ออกไม่บ่อย ดังนั้นจึงช่วยประหยัด Transaction Cost ได้มาก
6. Euity Curve
-สามารถเก็บกำไร ได้ประมาณ 300 จุด เเบบยังไม่ทบต้น ประมาณ 300,000 บาท จากเงินลงทุน 200,000 บาท (50,000 + 150,000) ภายในเวลาประมาณ 3 -4 ปี
- Euity curve ค่อนข้าง Smooth คือ เเกว่งตังในขาขึ้น เเละไม่ผันผวนมากนัก
สรุป
เพียงเเค่การใช้ EMA 2 เส้นตัดกัน ก็สามารถเอามาสร้างผลกำไรได้เเล้วครับ
-ผมใช้เวลาทดสอบโมเดลนี้ประมาณ 10 นาทีเท่านั้น โดยใช้ Metastock กับ Indicator ต้นเเบบ ที่คุณเสก (SL)จาก CDC สร้างขึ้น ที่เรียกว่าSL Equity Curveมาปรับปรุง สำหรับทดสอบ EMA 13-34 ก็สามารถทราบทันทีเเล้วว่า โมเดลนี้สามารถสร้างกำไรได้ หรือไม่
-จุดเด่นของMetastock คือสามารถใช้ทดสอบว่าโมเดลนั้นๆ ใช้ได้หรือไม่ได้ ได้รวดเร็วมากๆ จริงๆเพื่อนผมเคยเเนะนำโปรแกรมอื่น อย่าง Tradestation ว่าดีเหมือนกัน เเต่ผมทำไม่เป็นครับ
เเต่ .................
ตัวอย่างการเข้าออก ถ้ายังไม่ถึง 100 ครั้ง ผมจะมาสรุปว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ดีไม่ได้ครับ ดังนั้นผมจึงไปทดสอบกับดัชนี้ตั้งเเต่ตลาดเปิด เป็นเวลา 30 กว่าปี การเข้าออกเรียกว่า เกิน 300 ครั้ง ว่าโมเดลนี้จะใช้ได้จริง รึว่าเเค่กำไรเพราะความบังเอิญเท่านั้น ก็พบว่า
Equity Curve สวยงามมากครับ Equity Curve ในที่นี้ จะไม่ได้สร้างจากการ Realized Profit/ loss เพียงเท่านั้น เเต่ยังเเสดงค่ารวมถึงช่วงเวลาที่เรา Hold Position ไว้ด้วย ครับ เพื่อจะสามารถวัดค่า Maximum Draw Down ได้เเม่นยำมากขึ้น-ดังนั้นเพียงเเค่เพื่อนๆใช้เเค่ค่า EMA13-34 ตัดกัน ก็สามารถหาเงินจากตลาดได้เเล้ว
เเต่เรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือ
1.ข้อจำกัดของ System trading หรือที่เรียกว่า Non judgement Trading ตรงนี้ Joe Dinapoli พูดๆไว้ครับ ต้องระวังให้ดี ว่างๆผมจะมาเขียนครับ ถ้าเราไม่ทราบข้อจำกัดตรงนี้ เราก็จะไม่รู้ว่าโมเดลของเราจะมีวันเจ๊งหรือไม่ด้วยครับ
2.โมเดลนี้ ใช้ราคาเป็นตัวหลักในการสร้าง โมเดลเเบบนี้จะมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า การใช้ตัวเเปรอื่นๆ อย่างเช่น ค่าทางEco อื่นๆ ถ้าเราใช้วิธีการอื่นในการสร้างโมเดลขึ้นมา จะมีข้อต้องระวังเยอะขึ้นครับ
สุดท้ายนี้ ถ้าเพื่อนๆ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีเเนวคิดในการสร้าง โมเดลอยากจะเเชร์ก็ทิ้งไว้ได้นะครับ
ผมยินดีเเลกเปลี่ยน เเนวคิดกับเพื่อนๆ ทุกท่าน
